📊 2019-07 월간A옵션 가격결정과 거친 변동성, 그리고 Quant GANs: 2019년 7월 금융 AI 논문
2019년 7월 arXiv 금융 AI 연구를 5개 테마로 정리했습니다. 모델 없이 옵션 가격 상한을 구하는 수학, 미시구조에서 태어나는 거친 변동성, 금융 시계열을 생성하는 Quant GANs, 로보 투자의 진짜 수혜자, 강화학습 자산배분 — 생성형 AI 이전의 기초 공사 현장을 다룹니다.
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옵션 가격결정거친 변동성+6
#Quant GANs
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